主讲人：

    孙西超，博士，副教授，主要从事随机分析及其在金融、控制方面的研究，发表一类论文10多篇，先后主持国家自然科学数学天元基金项目1项，主持安徽省自然科学基金2项。

 讲座内容简介：

       1973年，Black-Scholes给出布朗运动环境下的欧式期权定价的公式，此公式成为经典期权定价模型的基础。Black-Scholes公式有一个重要假设：标的资产价格服从几何布朗运动。但是，实证分析发现，资产价格具有长程相依性，这与布朗运动的独立增量不吻合，因此，许多学者开始用具有长程相依性的随机过程来替代标准布朗运动对期权定价问题进行研究。

     本次报告主要内容为具有长记忆性的期权定价模型。首先介绍期权定价原理以及经典模型的缺点；然后介绍分数布朗运动及其扩张过程等几类长记忆过程；接着介绍长记忆过程驱动的期权定价模型；最后对领域未来研究进行展望。

 具体主要包括下面四部分内容：

一、期权定价原理

二、长记忆随机过程

三、长记忆随机过程驱动的期权定价模型

四、研究展望

 讲座时间：2020年  6月 22日下午 14:30-16:30   

讲座平台：QQ平台（群号1107305449）